Институт вычислительной математики
и математической геофизики

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

documentstyle[12pt]{article} itle{Оценка методом Монте-Карло производных функционалов диффузионного процесса с использованием исчисления Малевэна} author{С.А. Гусев} egin{document} maketitle Методы оценки решений краевых задач для уравнений математической физики с использованием стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) хорошо известны. При получении подобных оценок производных по параметрам от этих решений одной из проблем является оценка параметрических производных момента первого достижения случайным процессом границы области. Например, возникает необходимость оценки условного математического ожидания $E_{t,x}(frac{d au}{dp}f(y( au )))$, где $ au$ -- момент первого достижения границы, $y$ -- решение СДУ, $f$ -- некоторая функция. В работе на основе исчисления Малевэна получено выражение для данного условного математического ожидания в виде формулы, которая не содержит производных от момента первого достижения границы. Полученная формула используется для оценки параметрических производных решений эллиптических и параболических уравнений. Приведены результаты численных экспериментов. end{document}

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)