Информационная система "Конференции"

Тезисы докладов

математическое моделирование

Волновой анализ Р.Н.Эллиотта является одним из наиболее сложных и специфичных инструментов технического анализа. В его основе лежит предположение, что изменение котировок ценных бумаг на фондовом рынке и курсов валют на международном межбанковском рынке FOREX являются проявлением психологии толпы и может быть описано при помощи распознаваемых моделей.

Основой всех известных волновых моделей Эллиотта является так называемый пятиволновой принцип - каждая импульсная (движущая) волна (или "моноволна", как называют ее некоторые исследователи) состоит из трех меньших импульсных волн, последовательно чередующихся с двумя корректирующими волнами. Иначе говоря, состоит из пяти моноволн, первая, третья и пятая из которых направлением совпадают с ней, а вторая и четвертая развернуты в другом направлении. Аналогично этому, каждая корректирующая (противодвижущая) волна состоит из двух меньших корректирующих моноволн, между которых можно распознать одну импульсную.

Основной проблемой волнового анализа является правильное распознавание волновых моделей, так как соотношения волн внутри пятиволновой модели могут быть различны. В докладе рассматриваются следуюшие типы моделей, которые могут быть распознаны инвестором:

• Диагональные треугольники;
• Горизонтальные треугольники;
• Плоскости;
• Зигзаги;
• Корректирующие комбинации моделей.

В завершение доклада формулируются выводы о применимости различных типов моделей для анализа российского фондового рынка.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2005, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2005, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск