Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Проводится параметрический анализ вероятностных характеристик доходности торгового алгоритма, использующего сглаживание ценового ряда с помощью экспоненциального скользящего среднего. Исходный ряд приращений цены задается в виде стационарной марковской последовательности с двумя параметрами: волатильностью цены и коэффициентом корреляции соседних приращений цены. Для сглаженного ценового ряда получена приближенная линейная модель приращений цены в виде стационарной марковской последовательности второго порядка, удобная для аналитических исследований. Математическое ожидание числа сигналов купли/продажи, т.е. сигналов на совершение сделки за заданный срок торговли определяется через вероятность совершения сделки на одном шаге работы торгового алгоритма и число шагов. Указанная вероятность определяется путем интегрирования двумерной плотности вероятности соседних приращений сглаженной цены по области, задаваемой правилом смены состояний торгового алгоритма. В случае модели ценового ряда с нормальным распределением приращений цены получены аналитические зависимости математического ожидания числа сделок и вероятности совершения сделки от волатильности цены, коэффициента корреляции соседних приращений цены, порядка скользящего среднего, уровня исполнения сделки. При нулевом уровне исполнения сделки вычисления производятся по точным формулам, при ненулевом - на основе разложения в ряд интеграла Оуэна. Указанные аналитические зависимости соответствуют полученным численными экспериментами с использованием метода статистического моделирования.

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)