Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

В работах [1-3] были разработаны методы численного решения линейной краевой задачи, основанные на последовательном вычислении условных распределений. В данной работе исследуется альтернативный подход, состоящий в том, чтобы свести краевую задачу к эквивалентной задаче Коши и воспользоваться одним из численных методов для ее решения [2,3].Этот подход является менее трудоемким по сравнению с точными (в вероятностном смысле) методами на основе условных распределений, однако одно из краевых условий при этом будет выполняться лишь приближенно.

1. Пригарин С.М. Численное решение краевых задач для линейных систем стохастических дифференциальных уравнений// Журн. вычисл. математики и мат. физики. -- 1998, Т.38. -- No 12. -- С.1983-1988.

2. Пригарин С.М., Федченко Н.В. Решение краевых задач для линейных систем стохастических дифференциальных уравнений // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. -- Новосибирск, 2004. -- Т. 7, 4. -- С. 345--361

3. Fedchenko N.V. and Prigarin S.M. Boundary value problems for linear stochastic differential equations // Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling 19(2004), No.6, 507--525

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)