Конференции ИВТ СО РАН

MIT-2009
Международная конференция "Математические и информационные технологии"
(VIII конференция "Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании")

Копаоник, Сербия, 27 - 31 августа 2009 года;
Будва, Черногория, 31 августа - 5 сентября 2009 года

Тезисы докладов

Statistical causality, weak solutions and martingale problems of stochastic differential equations driven with brownian motion

Petrović L., Stanojević D., Dimitrijević S.

Prirodno - matematicki Fakultet,
Kosovska Mitrovica ()

The paper introduces a statistical concept of causality in continuous time in filtered probability spaces which is based on Granger"-"s definition of causality. Then, we consider Ito’s stochastic differential equation driven with a process of Brownian motion and show the equivalence between some models of causality and weak uniqueness (for weak solutions of stochastic differential equations). We also show that the given concept of causality is closely connected to the extremal solutions of martingale problem and stopped martingale problem.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]