Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Всероссийская конференция по вычислительной математике КВМ-2009

23-25 июня 2009 г. Академгородок, Новосибирск, Россия

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Исследование математической модели ценового ряда со случайными скачками цены

Якунин М.А.

ИВМиМГ (Новосибирск)

Исследована математическая модель приращений цены со случайными скачками, являющаяся аппроксимацией решения линейного стохастического дифференциального уравнения с пуассоновской составляющей на равномерной временной сетке. Получены оценки неизвестных параметров модели по наблюдениям цены, основанные на методе моментов.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)