Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Всероссийская конференция по вычислительной математике КВМ-2009

23-25 июня 2009 г. Академгородок, Новосибирск, Россия

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Efficient Simulation of Overflow Probability for Gaussian Processes

Giordano S., Gubinelli M., Пагано М.

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Università di Pisa (Пиза)

In this paper we focus on the estimation of the overflow probability and analyze the performance of Bridge Monte-Carlo (BMC), an alternative to Importance Sampling (IS), for the Monte-Carlo estimation of rare events with Gaussian processes. After a short description of BMC estimator, we show that the proposed approach has clear advantages over the widespread single-twist IS in terms of variance reduction and, at the same time, has the same computational complexity.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)