Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

В работе рассматриваются функционалы диффузионных процессов, движущихся в областях с поглощающими или отражающими границами. Оценки значений этих функционалов получаются на основе статистического моделирования диффузионных процессов методом Эйлера. Предложено простое преобразование для краевых задач, соответствующих рассматриваемым функционалам, которое зависит от некоторого набора параметров. Это преобразование позволяет свести задачу уменьшения дисперсии оценки функционала к минимизации выборочной относительной дисперсии. При этом используется чувствительность диффузионных процессов к параметрам преобразования.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)