Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Работа посвящена стохастическим методам решения больших систем линейных алгебраических уравнений, основанных на рандомизированном вычислении итераций матриц. Метод основан на представлении произведения двух матриц в виде конечной суммы специальных вырожденных матриц. Алгоритм применяется для решения линейной системы, получаемой при дискретизации граничного интегрального уравнения, соответствующего внутренней задачи Дирихле для уравнения Лапласа в случае выпуклой области. Рандомизированные оценки строятся для следующих итерационных методов: метод Гаусса-Зейделя, нестационарный метод Воробьева и метод дробно-линейных преобразований спектрального параметра. Проведен сравнительный анализ трудоемкости для этих методов.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)