Статистическое моделирование и методы Монте-Карло
Рассматриваются алгоритмы построения субгауссовских случайных полей, представимых в виде стохастических интегралов. Получены оценки точности моделирования в разных функциональных пространствах. Полученные результаты имеют место и для Гауссовских случайных полей.
Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции
Ваши комментарии Обратная связь |
[Головная страница] [Конференции] |
© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)