Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Всероссийская конференция по вычислительной математике КВМ-2009

23-25 июня 2009 г. Академгородок, Новосибирск, Россия

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Обобщённое многомерное распределение Лапласа и его моделирование.

Золотухина Л.А., Золотухин И.В.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,
каф. прикладной математики и математического моделирования; Институт Океанологии Российской Академии Наук,
Санкт-Петербургский филиал.

Обобщённое многомерное распределение Лапласа и его моделирование.

Среди многомерных распределений особое место занимает симметричное распределение Лапласа. Обьясняется это тем фактом, что оно является подклассом геометрически устойчивых распределений, аппроксимирующих случайные суммы независимых случайных векторов сконечными моментами второго порядка, и играет такую же роль среди геометрически устойчивых рапределений, как нормальное распределение среди устойчивых (см., напр., "Geometric stable distributions and Laplace-Weibull mixtures" S.T. Rachev, A. SenGupta - Statist. Decisions, 1992).

В работе ("New class of multivariate generalized Laplace distributions" I.V. Zolotukhin, L.A. Zolotukhina Trans. of XXIV Intern. Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Riga, 2004) авторы предложили обобщение многомерного распределения Лапласа, частным случаем которого явилось симметричное распределение.

В дальнейшем были изучены свойства этого распределения, вычислена его характеристическая функция, предложено название: обобщённое многомерное распределение Лапласа, или GMVL распределение (см. "Some Characteristics of Generalized Multivariate Laplace Distribution" I.V. Zolotukhin, L.A. Zolotukhina Trans of 8th Tartu Conference on MULTIVARIATE STATISTICS, Tartu, 2007).

В настоящем докладе авторы предлагают алгоритм статистического моделирования обобщённого многомерного распределениея Лапласа.

Для моделирования случайных векторов используется их представление нормальными смесями (см. "The simulation of generalized inverse Gaussian and hyperbolic random variables" A.C. Atkinson - SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1982).

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)