Статистическое моделирование и методы Монте-Карло
В докладе представлены исследования авторов по построению и анализу рандомизированных алгоритмов вычисления сингулярных разложений для больших матриц. Подробно обсуждается ряд приложений к решению больших систем уравнений, в частности, на этой основе предложен стохастический вариант метода фундаментальных решений для уравнения Лапласа и системы уравнений Ламе. При этом мы сталкиваемся с известной трудностью обращения линейной системы с плохо обусловленной матрицей, которую удается преодолеть с помощью рандомизированного построения частичного сингулярного разложения.
Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции
Ваши комментарии Обратная связь |
[Головная страница] [Конференции] |
© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)