Информационная система "Конференции"

Тезисы докладов

Задачи поддержки принятия решений

Рассмотрено обобщение портфельной теории Марковица на основе теории случайных конечных абстрактных множеств и случайных событий – модель случайного портфеля рыночных операций. В классической портфельной теории управление портфелем сводится к эффективному распределению капитала между заранее выбранным фиксированным числом операций. Однако обычно в стороне остается наиболее трудоемкая задача портфельного анализа - управление выбором состава портфеля. Классическая задача Марковица дает лишь количественное решение - портфельное предложение продавца, учитывающее спрос покупателя на отдельные операции, в то время как необходимо учитывать также и спрос покупателя на множества операций - портфельный спрос покупателя. В работе предлагается решить методами теории случайных событий задачу управления портфелем рыночных операций, состав которого случаен, и при этом учитывать случайно-множественный спрос покупателя, в том числе статистические зависимости высших порядков между портфельными операциями, которые ранее обычно не учитывались.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:47:01)