Информационная система "Конференции"

Международная конференция по вычислительной математике МКВМ-2002

24-28 июня 2002 г.
Новосибирск, Академгородок

Тезисы докладов

Стохастическое моделирование и методы Монте-Карло

Использование аппроксимаций функций в качестве вероятностных плотностей

Войтишек А.В., Каблукова Е.Г., Швец В.В., Головко Н.Г.

ИВМиМГ СО РАН (Новосибирск)

There is a lot of situations in the Monte Carlo theory, when it is necessary to realize stochastic elements, distributed with respect to the densities, proportional to approximations of non--negative functions [1 -- 5]. The classes of "numerically stochastically realized" densities are investigated (in particular, Strang--Fix approximations, Bernstein approximations, piece--polinomial approximations and others). Corresponding Monte Carlo algorithms for realization of the stochastic elements are formulated and investigated.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:45:20)