Стохастическое моделирование и методы Монте-Карло
В докладе предложен метод оценки решения параболической краевой задачи и его производных по пространственным переменным. В методе используется вероятностное представление решения параболического уравнения в виде функционала от диффузионного процесса. Этот процесс является решением системы стохастических дифференциальных уравнений (СДУ), соответствующей параболическому оператору. Для получения оценок производных решения по пространственным переменным используется система СДУ, полученная в результате дифференцирования по начальным данным системы СДУ, используемой для оценки решения. Для моделирования траекторий рассматриваемых систем СДУ используется обобщенный метод Эйлера с постоянным шагом интегрирования. Приводятся результаты численных экспериментов
Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции
Ваши комментарии Обратная связь |
[Головная страница] [Конференции] |
© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:45:20)