Информационная система "Конференции"

Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании

Усть-Каменогорск, Казахстан, 11-14 сентября 2003 года

Тезисы докладов

Метод динамического программирования для оценки стоимости азиатских опционов

Козлова Е.М.

Московский Государственный Университет им. Ломоносова (Москва)

Доклад посвящен анализу процедуры оценки стоимости одного из видов так называемых экзотических опционов, а именно азиатских опционов.

Данная процедура основана на биномиальной аппроксимации стохастического процесса изменения цены базового актива опциона; стоимость опциона вычисляется с помощью обратной индукции по дереву.

Была разработана модификация Forward Shooting Grid (FSG) метода, предложенного Barraquand и Padet.

Получены верхняя и нижняя оценки для стоимости азиатского опциона в случае интерполяции ближайшей точкой сетки, а также удалось улучшить верхнюю оценку стоимости азиатского опциона, используя линейную интреполяцию.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]