Информационная система "Конференции"

IV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям

Красноярск, Академгородок, 3-5 ноября 2003 года

Тезисы докладов

Вычислительная математика и математическое моделирование

Оценки максимального квазиправдоподобия параметров линейного разностного уравнения

Гущин А.В., Кацюба О.А., Пешехонов А.Н.

Самарская государственная академия путей сообщения (Самара)

Пусть имеет место стандартная задача оценивания параметров линейного многомерного разностного уравнения. Причем, выходная величина измеряется с помехой наблюдения. Для решения указанной задачи предлагается метод максимального квазиправдоподобия, при применении которого не требуется априорного знания закона распределения помехи наблюдения, в частном случае указанным методом является МНК, метод модулей и т.п. На основе этого метода может быть получена последовательность состоятельных оценок. Для увеличения эффективности оценок возможно применение на основе множества полученных оценок линейно-комбинированной оценки. В докладе приводится доказательство состоятельности оценок максимального правдоподобия для оценок параметров линейного разностного уравнения и эффективность линейно-комбинированной оценки. Приведены тестовые примеры, подтверждающие состоятельность и эффективность оценок.

Литература. Кацюба О.А. Хакимов Б.Б. Алгоритмы нелинейного параметрического оценивания в многомерных задачах статической обработки // Сибирское отделение АН СССР. Автометрия. - 1986. - N6. - С.25-32.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]